再有就是交互圖形的書(shū)了，著名的交互系統(tǒng)是ggobi，這個(gè)我已經(jīng)喜歡兩年多了，關(guān)于ggobi的書(shū)有《Interactive and Dynamic Graphics for Data Analysis With R and GGobi》，不過(guò)，也只是適宜入門(mén)，更多更全面的還是去ggobi的主頁(yè)吧，上面有各種資料以及包的更新信息!

　　特別推薦一下，中文版繪圖書(shū)籍有謝益輝的《現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)圖形》。

　　4.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

　　關(guān)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，首先推薦一本很薄的小冊(cè)子:《Econometrics In R》，做入門(mén)用。然后，是《Applied Econometrics with R》，該書(shū)對(duì)應(yīng)的R包是AER，可以安裝之后配合使用，效果甚佳。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中很大一部分是關(guān)于時(shí)間序列分析的，這一塊內(nèi)容在下面的地方說(shuō)。

　　5.時(shí)間序列分析

　　時(shí)間序列書(shū)籍的書(shū)籍分兩類，一種是比較普適的書(shū)籍，典型的代表是：《Time Series Analysis and Its Applications ：with R examples》。

　　該書(shū)介紹了各種時(shí)間序列分析的經(jīng)典方法及實(shí)現(xiàn)各種經(jīng)典方法的R代碼，該書(shū)有中文版。如果不想買的話，建議去作者主頁(yè)直接下載，英文版其實(shí)讀起來(lái)很簡(jiǎn)單。

　　時(shí)間序列分析中有一大塊兒是關(guān)于金融時(shí)間序列分析的。這方面比較流行的書(shū)有兩本《Analysis of financial time series》，這本書(shū)的最初是用的S-plus代碼，不過(guò)新版已經(jīng)以R代碼為主了。

　　這本書(shū)適合有時(shí)間序列分析基礎(chǔ)和金融基礎(chǔ)的人來(lái)看，因?yàn)闀?shū)中關(guān)于時(shí)間序列分析的理論以及各種金融知識(shí)講解的不是特別清楚，將極值理論計(jì)算VaR的部分就比較難看懂。

　　另外一個(gè)比較有意思的是Rmetrics推出的《TimeSeriesFAQ》，這本書(shū)是金融時(shí)間序列入門(mén)的東西，講的很基礎(chǔ)，但是很難懂。對(duì)應(yīng)的中文版有《金融時(shí)間序列分析常見(jiàn)問(wèn)題集》，當(dāng)然，目前還沒(méi)有發(fā)出來(lái)。

　　經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的時(shí)間序列有一種特殊的情況叫協(xié)整，很多人很關(guān)注這方面的理論，關(guān)心這個(gè)的可以看《Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R》。

　　最后，比較高級(jí)的一本書(shū)是關(guān)于小波分析的，看《Wavelet Methods in Statistics with R》。附加一點(diǎn)，關(guān)于時(shí)間序列聚類的書(shū)籍目前比較少見(jiàn)，是一個(gè)處女地，有志之士可以開(kāi)墾之!

　　6.金融

　　金融的領(lǐng)域很廣泛，如果是大金融的話，保險(xiǎn)也要被納入此間。用R做金融更多地需要掌握的是金融知識(shí)，只會(huì)數(shù)據(jù)分析技術(shù)意義寥寥。

　　我覺(jué)得這些書(shū)對(duì)于懂金融、不同數(shù)據(jù)分析技術(shù)的人比較有用，只懂?dāng)?shù)據(jù)分析技術(shù)而不動(dòng)金融知識(shí)的人看起來(lái)肯定如霧里看花，甚至有人會(huì)覺(jué)得金融分析比較低級(jí)。

　　這方面比較經(jīng)典的書(shū)籍有：《Advanced Topics in Analysis of Economic and Financial Data Using R》以及《Modelling Financial Time Series With S-plus》。

　　金融產(chǎn)品定價(jià)之類的常常要用到隨機(jī)微分方程，有一本叫《Simulation Inference Stochastic Differential Equations：with R examples》的書(shū)是關(guān)于這方面的內(nèi)容的，有實(shí)例，內(nèi)容還算詳實(shí)!此外，是風(fēng)險(xiǎn)度量與管理類。

　　比較經(jīng)典的有《Simulation Techniques in Financial Risk Management》、《Modern Actuarial Risk Theory Using R》和《Quantitative Risk Management：Concepts, Techniques and Tools》。

　　投資組合分析類和期權(quán)定價(jià)類可以分別看《Portfolio Optimization with R》和《Option Pricing and Estimation of Financial Models with R》。

　　7.數(shù)據(jù)挖掘

　　這方面的書(shū)不多，只有《Data Mining with R:learing with case studies》。不過(guò)，R中數(shù)據(jù)挖掘方面的包已經(jīng)足夠多了，參考包中的幫助文檔就足夠了。

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